ما هي استراتيجيات التداول المنهجي

ترادينغ أرتيكل ليبراري بي مايكل R. براينت التداول المنهجي يشير إلى شراء وبيع الأدوات المالية، مثل الأسهم أو الفوركس، وذلك باستخدام استراتيجية تداول محددة مسبقا تسمى نظام التداول. يتم ترميز معظم الأنظمة التجارية في ما يسمى لغة البرمجة التي تسمح لهم ليتم تنفيذها على منصة التداول وسطاء. والبديل عن التداول المنهجي يسمى التداول التقديري، حيث يقوم التاجر باتخاذ قرارات الشراء والبيع على أساس كل تجارة على حدة. وكثيرا ما قال إن وظيفة تاجر منهجي هي اتباع نظام هيذر، في حين أن التاجر التقديري قد يغير استراتيجية هيهر تبعا لكيفية تطور السوق. واحدة من أهم فوائد التداول المنهجي هو أنه يساعد على إزالة اتخاذ القرارات العاطفية من عملية التداول. وعندما يكون المال الحقيقي معرضا للخطر في الأسواق، فإن مشاعر الخوف والجشع يمكن أن تطغى بسهولة على اتخاذ القرارات العقلانية. ويمكن تخفيف هذا إلى حد كبير من خلال وجود استراتيجية التداول التي تتخذ القرارات بالنسبة لك. فائدة أخرى هي أن معظم الأنظمة التجارية يمكن أن تكون آلية، مما يعني أن أوامر الشراء والبيع يمكن تنفيذها تلقائيا من خلال منصة التداول وسطاء الخاص بك كما يعمل النظام خلال التداول المباشر. هذا يؤدي إلى تنفيذ أسرع لأوامر التداول ويقلل من احتمال أن التجارة قد تفوت بسبب التخمين الثاني أو تردد. كما أن التنفيذ الآلي للأوامر يجعل من الممكن تداول الاستراتيجيات مع فترات زمنية قصيرة. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تنفيذ نظام التداول الذي يعمل على أشرطة دقيقة واحدة من E-ميني سامب 500 العقود الآجلة لتنفيذ يدويا ولكن قد تعمل بشكل جيد إذا الآلي. ولأن استراتيجيات التداول المنهجية عادة ما تكون مكتوبة بلغة البرمجة أو البرمجة، فإنها يمكن عادة اختبارها على البيانات التاريخية. هذه القدرة على اختبار اختبار استراتيجية التداول هي واحدة من أكبر فوائد التداول المنهجي. يخبرك الاختبار السابق مدى نجاح الإستراتيجية في الماضي. في حين أن أداء اختبارها مرة أخرى لا يضمن النتائج المستقبلية، يمكن أن يكون مفيدا جدا عند تقييم الاستراتيجيات المحتملة. ويمكن استخدام النتائج التي تم اختبارها من الخلف للقضاء على الاستراتيجيات التي لا تناسب نمط التداول الخاص بك أو لا يحتمل أن تحقق أهداف الأداء. غالبا ما يتساءل التجار الجدد عن التداول المنهجي عما إذا كان النهج المنهجي يمكن أن يكون مربحا. وهم يعتقدون في بعض الأحيان أن الاستثمار والشراء فقط هو مربح على المدى الطويل. والواقع أن التجار المحترفين، مثل تجار صناديق التحوط وما يسمى مستشاري تجارة السلع (كتاس)، كانوا يتداولون عملائهم المال بشكل مربح لسنوات عديدة باستخدام أنظمة التداول. وقد أثبت هؤلاء المهنيون، الذين تدقق سجلاتهم التجارية، على مدى عقود أن التجارة المنهجية يمكن أن تكون مربحة. وعلى الرغم من فوائد التداول المنظم، هناك مخاطر أيضا. الخطر الرئيسي هو اختيار نظام التداول التي تم تصميمها بشكل سيء. يمكن أن يكون نظام التداول ضعيفا التصميم لعدة أسباب، بما في ذلك أن يكون أكثر ملاءمة للسوق، استنادا إلى افتراضات غير واقعية، أو استخدام ضوابط المخاطر غير كافية. إذا اخترت تصميم النظام الخاص بك، تحتاج إلى معرفة التداول في السوق وكذلك تقنيات بناء استراتيجية. إذا قررت شراء نظام، فإن التحدي الأساسي هو تقييم الاستراتيجيات المحتملة واختيار أفضل واحد استنادا إلى تفضيلات التداول وأهداف الأداء. على افتراض أنك قد اخترت نظام التداول قابلة للحياة، وهناك مخاطر أثناء التداول المباشر كذلك. وتشمل هذه المخاطر المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا ومخاطر التنفيذ. خاصة بالنسبة للتداول الآلي، يمكن أن تكون سرعة اتصالك بالإنترنت عاملا في تنفيذ التجارة. من الضروري أيضا أن نعرف كيف منصة التداول الخاصة بك سوف تستجيب إذا فقدت الاتصال. سوف تكون قادرة على وضع أمر الخروج عبر الهاتف إذا لزم الأمر، وسوف النظام الحفاظ على المسار الصحيح من المواقف الخاصة بك عندما يعود الأمر آخر خطر التنفيذ هو الانزلاق، وهو الفرق بين السعر الذي يتم وضع أمر التداول والسعر الذي يتم تعبئة الطلب فيه. كمية من انزلاق تحصل يمكن أن تعتمد على وسيط الخاص بك وسيط منصة، فضلا عن السوق والإطار الزمني. إذا كنت لا تفترض انزلاق كاف عند تقييم استراتيجية، قد تجد أن نتائج الأداء خلال التداول المباشر أقل من توقعاتك. وأخيرا، لا يوجد نظام تجاري يظل مربحا إلى الأبد. حتى أفضل استراتيجية التداول يمكن أن تتوقف عن العمل إذا كان على أساس بعض سمات السوق التي تتغير. في بعض الأحيان، يمكن تعديل صغير للنظام، مثل تغيير قيمة المدخلات، استعادة أدائها. ومع ذلك، حتى لو كانت الاستراتيجية سليمة بشكل أساسي، فمن الحكمة دائما لتتبع أدائها وتكون على استعداد لوقف التداول إذا توقف عن العمل. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا you. i قضى 7 سنوات العمل ل أهل، صندوق التحوط المنهجي كبير (في وقت سابق من حياتي المهنية كما قضيت حوالي 18 شهرا تداول خيارات معدل الغريبة لبنك الاستثمار، باركليز كابيتال). كان أول وظيفة لي لتطوير وإدارة استراتيجية التداول الكلي متعدد الأصول المنهجية العالمية. وفي وقت لاحق، تمكنت من إدارة محفظة متعددة مليارات الدولارات من استراتيجيات الدخل الثابت (العقود الآجلة والمبادلات والسندات والمشتقات الائتمانية). انظر الصفحة حول لمزيد من المعلومات. منذ ترك صناعة صناديق التحوط لقد كتبت نظام التداول المنهجي الحية المكتوبة في الثعبان واستخدام الوسطاء التفاعلي C أبي إنتيرفاسد من خلال سويجيبي. الذي أنا التجارة المال الخاص مع. ويتداول هذا النظام ما يقرب من 40 سوقا آجلة بمتوسط ​​فترة حيازة مدتها عدة أسابيع، وله اتجاه رئيسي في الاتجاه التالي. أنا نشر التحديثات العادية على التداول الخاص بي في إليترادر. حساب التداول الخاص بي هو أيضا مرئية على فونددر (TA4483751). إم حاليا (سبتمبر 2016) في المرتبة الثانية من جميع التجار، و 1 في الفئة الفنية. مرحبا روب، كيف يعالج إطار عملك فقدان الطاقة الذي لا مفر منه أو الاتصال بالإنترنت على سبيل المثال، ربما يكشف إطارك عن حالة تتطلب وضع أمر ولكن الطاقة تنفجر أو ينخفض ​​اتصالك بالإنترنت. وبالنظر إلى وصف الأجهزة التي تستخدمها لتشغيل النظام الخاص بك يبدو وكأنه لا يتم استضافتها رمز في بعض مراكز البيانات ولكن ينفذ بدلا من ذلك في بيئة (مثل منزلك) حيث يمكن أن يحدث مثل هذا الوضع (والفعل). مرحبا روبرت، سؤال عظيم. نعم أنا تشغيل بلدي الاشياء 39at home39. هناك عدد من السيناريوهات المحتملة. في سيناريو واحد، وأنا تفقد الاتصال بالإنترنت، ولكن بعد ذلك الحصول عليه مرة أخرى. بعض الخدمات، على سبيل المثال الحصول على قيمة الحساب والحصول على سعر تفشل بأمان (علاج ما يحصلون على نفس نان). سيتم تأجيل الطلبات التي تم تقديمها. بالنظر إلى مدى بطء التجارة، أستطيع أن أعيش مع هذا. أكثر خطورة إذا تم تقديم طلب وفقدت ملء ثم I39ll الحصول على استراحة بين ما أعتقد أن موقفي هو، وما تقول سجلات وسيط. الآن أقفل الموقف لتجنب تكرار الصفقات حتى I39ve يدويا إصلاح المشكلة (انظر qoppac. blogspot. co. uk201507systems-بيلدينغ-exit. html) ملاحظة - هناك مجال للتحسين هنا. أخطط لإعادة كتابة هذه العملية لفحص دوري كل ما يملأ تلقيت لهذا اليوم وتحديث قاعدة البيانات ثم تلقائيا مسح أي موقف أقفال. في حالة متطرفة إذا فشل عملية ثم وظيفة كرون سوف إعادة تشغيله في اليوم التالي. الشيء الوحيد الذي إعادة تشغيل won39t هو بوابة يب أبي. في السيناريو اثنين فقدت السلطة. يجب إعادة تشغيل النظام يدويا. على المدى القصير وهذا هو مماثل جدا لفقدان الإنترنت. في حالة متطرفة (في عطلة) قد تفقد السلطة لبضعة أسابيع قبل أن تكون قادرة على إعادة تشغيل. عند إعادة تشغيل النظام سوف إعادة ملء جميع الأسعار اليومية وسوف التجارة المطلوبة يحدث بعد ذلك. نظرا للسرعة أنا التجارة في، I39ve اختبار التأثير المتوقع من هذا ويمكنني أن أعيش معها. كتب فك هذا التعليق، وأنا حذفت بطريق الخطأ: كوهيلو أنا متحمس السوبر حول الاشياء الخاصة بك وأنك مقرها المملكة المتحدة. هل لديك رأي حول هذه: labs. ig docs. labs. cityindex هي ميزة الضرائب تستحق مشكلة التنمية، ومخاطر الائتمان وأسوأ محاولة محاولة نسأل كوت I don39t لديها مشكلة مع انتشار الرهانات، ولكن it39s صحيح بالتأكيد أنه إذا كان المستقبل كان متاحا على نفس الشروط (نفس حجم علامة) I39d التجارة في المستقبل. عادة هذا هو 39t القضية. على سبيل المثال يمكنك تداول فتس 100 في 1631 نقطة ولكن المستقبل هو 16310. لذلك الرهانات انتشار يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك حساب أصغر، ولكن انتشار أوسع يعني you39ll تحتاج إلى التجارة أكثر ببطء. لحسن الحظ حسابي كبير بما فيه الكفاية أنني يمكن أن مجرد التمسك الآجلة. أنا مناقشة هذه المشكلة في كتابي. مرحبا روب، كتاب عظيم. أردت أن أعلمكم أننا متخصصون في تنفيذ استراتيجيات التداول المنهجي للعملاء في أسواق العقود الآجلة والسلع. ونحن نؤيد العديد من المنصات المختلفة بما في ذلك ترادستاتيون، ترادينغبلوكس، الميكانيكا، وتوفير الوصول إلى ما يقرب من كل كفتك المنتجات المعتمدة في جميع أنحاء العالم. إذا كنت تعرف أي شخص يحتاج إلى مساعدة في وضع استراتيجياته في السوق، يمكننا المساعدة في التنفيذ والمصالحة والقيام بعمل ممتاز (لأكثر من 20 عاما الآن). يرجى الاتصال بي إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الخدمات التي نقدمها. شكرا لكم. شين الحكمة ويسدومترادينغ مرحبا روب، أولا وقبل كل شيء، شكرا لكتابة الكتاب، وجدت أنه مفصل حقا ومفيدة. لاحظت I39ve علة طفيفة، في ملخص أدناه الجدول 37، البند الأخير كوترايلينغ وقف الخسارة عندما شورتكوت لديه خلل في الرياضيات: 30 (4 1.5) 46 مرحبا روب، جئت عبر موقع الويب الخاص بك بينما تبحث عن شخص يستخدم الثعبان للتداول . الحمد لله لقد وجدت لك. أود أن أشكركم على المعلومات التي تشاركها معنا. أنا مهتم تماما في كتابك. ومع ذلك، لدي سؤال حول المحتوى. هل تفسر إستراتيجية تستخدمها لتداول العقود الآجلة أو الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها لأنني لم أبدأ بتداول العقود الآجلة، وأود أن أبدأ بالتداول عن طريق التعلم خطوة بخطوة من إرشادات كتابك إذا كان هذا هو الحال. ماذا يجب أن أتوقع من كتابك شكرا مقدما. مرحبا. نعم أشرح بعض الاستراتيجيات الأساسية لتداول العقود الآجلة (أيضا ETF39s وانتشار الرهانات). لكنها تفترض بعض الألفة مع العقود الآجلة بالفعل. قراءة شيء مثل أمازونترادينغ-كوموديتيز-المالية-العقود الآجلة-خطوة-dp0134087186 (الفصول الأربعة الأولى) أيضا هناك isn39t أي ثعبان في الكتاب. بعد قراءة كتابك، بلوق الخاص بك (هنا) ودفترتك (إليترادر) قررت أن محاولة إعطائها برنامج على أساس الإطار الذي تقترحه في كتابك. سؤالي هو حول معدل التحديث الذي تستخدمه أثناء التداول المباشر يؤكد كتابك على عدم التداول كثيرا بسبب التكاليف المعنية. من ناحية أخرى، من مجلة الخاص بك أحصل على انطباع بأن النظام الخاص بك يعمل بشكل مستمر كما الطوابع الزمنية كلها على مدار الساعة. عدد المرات التي تقوم فيها بتحديث معلمات الصك مثل التقلب، ومعلمات الحساب مثل هدف التذبذب كنت أفكر بنفسي لحساب معلمات الحساب مرة واحدة في اليوم، ويفضل أن يتم ذلك في لحظة لا تتداول فيها جميع الأدوات (قيمة الحساب مستقرة نسبيا). وإعادة حساب المعلمات الصك مرة واحدة في الساعة (فقط عندما يتم تداولها). يجب أن عينة المعلمات أداة في كثير من الأحيان ذلك يعتمد على فترة عقد الخاص. حاليا أنا ربما تحديث الكثير (كل ساعة)، نظرا لفترة عقد من بضعة أسابيع أو أكثر. يمكنني بسهولة تحديث كل شيء يوميا، وبالفعل في التكرار التالي من بلدي رمز هذا ما أعتزم القيام به. شكرا لكم. بما أن قواعد التداول الخاصة بي سوف تكون بطيئة أتوقع فترات عقد مماثلة. قد يكون معدل التحديث اليومي سريع بما فيه الكفاية. ومع ذلك، مع العديد من التبادلات في مناطق زمنية متعددة المعنية لا يؤدي إلى السؤال: كواهوات هو نهاية دايكوت ربما I39ll تقرر اتخاذ إجراءات في نهاية يوم التداول من كل تبادل المعنية. سعيد للمساعدة، وذلك بفضل كل ما تبذلونه من المشورة ردا على كل ما عندي من المشاركات. لقد تم تداول الورق الخاص بك نظام 15quot كوتشابتر لبضعة أيام الآن. هل يمكن أن يرجى تأكيد ما يلي فيما يتعلق استراتيجية حمل الخاص بك: في 4 نوفمبر، كان سعر إغلاق ديك 2016 يورودولار 99.075، وكان سعر إغلاق يناير 2017 يورودولار 99.070. ولذلك فإن إشارة التداول ستكون طويلة. لذلك، يجب أن أكون طويلا عقد يناير 2017، الصحيح ماذا لو كان انتشار أعلى بكثير في عقد يناير 2017. هل سيكون من بخير أن تذهب لفترة طويلة عقد ديسمبر 2016 هل سيكون هناك أي سبب للنظر في عقد يناير فس فبراير 2017، أو يجب علينا دائما أن ننظر في أقرب عقدين في تحديد توقعات شكرا. العقد الذي يجب أن التجارة أنا مناقشة أكثر هنا: qoppac. blogspot. co. uk201505systems-بيلدينغ-فوتشرز-rolling. html. كيفية قياس حمل أنا مناقشة أكثر في ملاحق كتابي. كان ديسمبر شهر صلبة لبلدي نظام التداول الزخم الصرفة كما سجلت مكاسب 1.10 الصلبة. لقد أجريت تغييرات على استراتيجيتي في نهاية شهر كانون الثاني / يناير من أجل الحد من التقلبات وتلك التغييرات عملت بالتأكيد. وأعتزم إجراء تغيير آخر ابتداء من اليوم لإضافة عنصر قيمة إلى الاستراتيجية. وستخصص نسبة 10 في المائة من الاستراتيجية لاختيارات القيمة، وإذا ثبت أن جانب القيمة للاستراتيجية يحسن الأداء العام، سيزداد هذا التخصيص بمرور الوقت. من قبل فريد بيني في 2 ديسمبر، 2016 اكتسبت استراتيجية الزخم الصعودي 1.28 الشهر الماضي كما تم التحقق منها من قبل Collective2. إن الزخم الصالح هو إستراتيجية تقوم على إتف والتي تأخذ مواقف طويلة فقط في يوم التداول الأخير من كل شهر. لا يتم عقد أكثر من خمسة ETF8217s في وقت واحد. ETF8217s المستخدمة في هذه الاستراتيجية هي: دبك (بويرشاريز السلع) إيم (إشاريس مسي الأسواق الناشئة) إفا (إشاريس مسي إيف) غلد (سبدر الذهب) إيف (إشاريس 7-10 سنة سندات الخزانة) إير (إشاريس الولايات المتحدة العقارية) روكس (سبدر سامب 500) تل (إشاريس 20 سنة سندات الخزينة) شل (سبدر إنيرجي سيليكت) بواسطة فريد بيني في أغسطس 7، 2016 في نهاية يناير، قمت بإجراء تغييرات على بلدي الزخم الصرفة استراتيجية للحد من التقلب. على هذا النحو، اعتقدت أنه سيكون من المناسب الانتظار لمدة ستة أشهر لتمرير قبل نشر تحديث الأداء لاستراتيجية زخم إتف بلدي. ولأغراض المقارنة، أظھر الأداء الشھري ل "مومنتوم الصرفة" (کما جاء في تقریر كوليكتيف 2) إلی جانب صندوق إمبوتال مومنتوم إتف وصندوق إدارة الأصول 8217s. وفيما يلي موقع كامبريا 8217s: تسعى كامبريا غلوبال مومنتوم إتف (8220Fund8221) إلى الحفاظ على رأس المال وتنميته من الاستثمارات في الولايات المتحدة والأسهم الأجنبية والدخل الثابت والسلع الأساسية والعملات، بغض النظر عن اتجاه السوق. ويعتزم الصندوق أن يستهدف الاستثمار في أفضل 33 بلدا من الكون المستهدف البالغ نحو 50 صندوقا استثماريا متقدما على أساس تدابير الزخم والاتجاه اللاحقين. وتبدأ المحفظة بمجموعة من الأصول تتألف من مخزونات محلية وأجنبية وسندات وعقارات وسلع وعملات. وفيما يلي من موقع Resolve8217s: يطبق الصندوق مبادئ تخصيص الأصول التكيفية (آا) ويستفيد من التنفيذ المؤسسي ومعدلات الهامش لتشغيل النسخة الأكثر ديناميكية من آا. ویتداول الصندوق بشکل أکثر انتظاما للاستفادة بقوة من التغیرات الجوھریة في التوجھات، والارتباطات، ومخاطر الأصول. وباإلضافة إلى ذلك، تستهدف الحافظة مستوى محددا من مخاطر الحافظة، وبالتالي فإن التعرض العام للحافظة سيتوسع ويتعاقد استجابة للتغيرات الملحوظة في تقلبات الحافظة، رهنا بقيود الرافعة المالية. إن الصندوق مقيد بمراكز طويلة فقط، ويدار الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من خلال استخدام التحوط الديناميكي الفعال. الانحراف المعياري للعوائد الشهرية لحل، كامبريا و الزخم الصالح هي 2.19، 1.27 و 1.66. ستة أشهر هو في الحقيقة إطار زمني لا معنى له على مقارنة الأداء ولكن كل ما لدي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، استراتيجيتي على ما يرام فيما يتعلق الصناديق المدارة مهنيا. بحث إخلاء المسؤولية النظامية التاجر: قد يتضمن هذا الموقع تحليل السوق. جميع الأفكار والآراء وتوقعات أندور، الواردة أو الضمنية هنا، هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تفسر على أنها توصية للاستثمار والتجارة والمضاربة في الأسواق. إن أي استثمارات أو صفقات أو مضاربات يتم إجراؤها في ضوء الأفكار والآراء والتنبؤات الواردة، سواء كانت صريحة أو ضمنية في هذه الوثيقة، تتم على مسؤوليتك الخاصة أو المالية أو غير ذلك. حقوق الطبع والنشر 2007-2016 ثيسيستماتيكترادر ​​جميع الحقوق محفوظة